Дельта

Дельта (delta) показывает, на сколько изменится премия (цена) опциона, при изменении цены базового актива на 1 (единицу).
Пример: дельта = 0.21. Если цена базового актива изменится на 1, то премия опциона изменится на 0.21. Другими словами, дельта показывает нам на сколько процентов опцион имитирует движение базового актива. Дельта может принимать значения от 0 до 1 для длинных опционов и от 0 до -1 для коротких опционов